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Stellenbeschreibung

Willkommen im Team als

(Senior) Business Expert for Climate and Operational Risk Models

Das Unternehmen:

Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

Aufgabe:

• Du bist verantwortlich für die Weiterentwicklung von Modellen zur Quantifizierung des operationellen Risikos und für die Methodik zur Berücksichtigung von Klimarisiken im Kreditprozess
• Deine Offenheit für quantitative Fragestellungen und neue Modellierungsansätze ermöglicht dir, deine mathematisch-methodischen Kenntnisse im Rahmen von innovativen Projekten weiterzuentwickeln
• Du arbeitest dabei in einem internationalen und vielfältigen agilen Team von prozessverantwortlichen Business Experts, IT-Entwicklerinnen und Methodikerinnen
• Du übernimmst die End-to-End Verantwortung für deine Modellkomponenten. Dies umfasst unter anderem:
• Empirische Datenanalyse mittels moderner mathematisch-statistischer Methoden
• Hinterfragen verschiedener Modellierungsansätze in Hinblick auf Anwendbarkeit und Auswirkung auf die Banksteuerung
• Eigenverantwortliche und flexible Entwicklung eigener Ideen
• Begleitung der technischen Umsetzung
• Ad-hoc Analysen aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Ereignissen
• Reporting an Management und Komitees
• Austausch mit Modell-User und Aufsicht
• Gemeinsame Priorisierung der Aufgaben mit Product Owner

Profil:

• Master- oder Diplomabschluss in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder vergleichbare Qualifikation, gerne auch mit Promotion
• Sehr gute mathematisch-statistische Kenntnisse, z.B. multivariate Statistik oder stochastische Prozesse
• Erfahrung in der Anwendung moderner Programmiersprachen wie R oder Python
• Interesse an Datenanalyse und Data Science; idealerweise Kenntnisse in SQL
• Erste Kenntnisse in Risikomessung/Risikocontrolling sind von Vorteil
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Innovationsfähigkeit, konzeptionelles und lösungsorientiertes Arbeiten sowie Fähigkeit, klar zu kommunizieren
• Hochmotivierter Teamplayerin mit Lust, in standortübergreifenden Teams zu arbeiten
• Offenheit für die agile Arbeitsweise
• Deutsch und Englisch verhandlungssicher

Kontakt:

Bist du bereit, ab sofort in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen stehen dir Michael Götzen, Chapter Lead Capital, +49 69 136 85257 oder Dr. Carina Gerstenberger, Product Owner ICAAP & OpRisk, +49 69 29297 gerne zur Verfügung.